Opportunités - Descriptif de l'offre
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Consultant .Net Finance
contrat : CDI
Lieu : La Défense
Cadre du projet :
Au sein du système d'information de la direction des marchés du Client, les applications et Outil Fédérateur permettent aux utilisateurs Front, Middle et Back-office de gérer les opérations sur produits dérivés (taux et crédit) et Fixed Income.
Le projet concerné est centré sur l'application de suivi de position et analyses de risques ("Aggreg"). Cette application fourni l'ensemble des fonctionnalités de calculs (valorisation, analyses de risque, VaR, cartographie, ...), aux utilisateurs (trading, middle, back, controleurs de risques, ...) du périmètre dérivés de taux (futures, swaps, cap et floors, semi-exotiques), obligations, repo et crédits dérivés.
L'application 'Agreg' fourni les informations de suivi de risques et P&L critiques pour les business lines. Très calculatoire, le logiciel est aujourd'hui déployé sur un parc de plus de 1000 CPU sur une architecture de type grid computing. La qualités des performances ainsi que l'acuité des informations fournies sont des enjeux majeurs (et quotidien) pour l'ensemble des entités impliquées dans son développement.
De nouveaux projets sont en cours ou vont démarrer afin d'accompagner le business dans son développement, centrés notamment sur :
- la gestion de l'augmentation exponentielle des volumes
- les besoins d'analyses de risques complexes ou sur de nouveaux modèles de pricing
- l'augmentation de la complexité calculatoire et introduction de nouveaux modèles.
- L'amélioration du suivi et de l'analyse des risques.
Expérience requise :
Dans le cadre du projet (développements liés aux activités de suivi/reporting consolidé et multi-dimensionnel des risques de marché et du P&L), la prestation consiste à contribuer à/au/aux:
-à la conception et au développement de nouveaux composants permettant:
- d'intégrer des indicateurs de risque qui expliquent de manière fine un P&L ou de suivre au plus près les risques du FO
- d'intégrer des nouveaux périmètres de deals (change)
-à la mise en place et au développement du module de reset du P&L de fin d'année et à la globalisation du système de change.
Autres informations :
Très bonnes compétences techniques (C++/C#) et de solides connaissances fonctionnelles sur les mesures de risques de marché (P&L, VAR, Stress)
